Diz Cruz, Evaristo. creator text ec Bogotá, Colombia Ecoe 2015 Cuarta edición monographic spa xxiv, 265 páginas ; graficas ; tablas ; 24 cm. esumen: Al igual que en la segunda edición el libro está orientado hacia la práctica de la teoría básica del riesgo, tanto actuarial como financiera más que a un tratamiento estadístico actuarial teórico. En esta tercera edición se incorporan dos temas muy importantes sobre pensiones y jubilaciones dentro del contexto de las Normas Internacionales de Contabilidad NIC19. En especial el apéndice 6 sobre la modelación de activos y obligaciones actuariales de los planes de beneficio definido. En esta tercera edición se incorporan dos temas muy importantes sobre pensiones y jubilaciones dentro del contexto de las Normas Internacionales de Contabilidad NIC19. En especial el apéndice 6 sobre la modelación de activos y obligaciones actuariales de los planes de beneficio definido. Igualmente se trata el tema del riesgo de la longevidad y de los rendimientos de los fondos de pensiones para determinar los superávits o déficits que impactan su solvencia y/o viabilidad económica en el tiempo. Dirigido a lectores que se encuentren familiarizados con los conceptos fundamentales de estadística y cálculo diferencial, ya que no es un libro ni de estadística, ni de cálculo; y se orienta directamente a las Aplicaciones de la Teoría de Riesgo. Dirigido a lectores que se encuentren familiarizados con los conceptos fundamentales de estadística y cálculo diferencial, ya que no es un libro ni de estadística, ni de cálculo; y se orienta directamente a las Aplicaciones de la Teoría de Riesgo. Distribución de una pérdida asociada a un evento contingente - Modelación de una pérdida - Tipos de modelos de probabilidad - Distribuciones condicionales de pérdida - Modelo de riesgo individual - Tipología de distintas coberturas - Transferencia de riesgo - Riesgo de la tasa de interés - Árboles de riesgo binomial - Valor en riesgo - Procesos estocásticos Wiener - Cadenas Markovianas - Tasas de interés estocásticas y valores presentes - Simulación Montecarlo - Anexos - Modelación de simulación estocástica - Determinación de la prima teórica de un reclamo - Enfoque Bayesiano para la severidad y frecuencia de reclamos - Ejemplo de un modelo jerárquico propuesto para evaluar la incertidumbre de los parámetros - Caso de estudio - Apéndice. general Evaristo Diz Cruz Incluye índice. Incluye bibliografía. Administración de riesgos Administración de activos Riesgo (Economía) Riesgo en finanzas Procesos estocásticos Estadística matemática Antioquia (Bogotá, Colombia) 658.155 D622t 9789587711455 UEB 161204 20230505114912.0 BGEN7397 spa