TY  - BOOK
AU  - Diz Cruz,Evaristo
TI  - Teoría de riesgo
SN  - 9789587711455
U1  - 658.155 
PY  - 2015///
CY  - Bogotá, Colombia : 
PB  - Ecoe, 
KW  - Administración de riesgos
KW  - Administración de activos
KW  - Riesgo (Economía)
KW  - Riesgo en finanzas
KW  - Procesos estocásticos
KW  - Estadística matemática
KW  - Antioquia (Bogotá, Colombia)
N1  - Incluye índice.; Incluye bibliografía.; Distribución de una pérdida asociada a un evento contingente - Modelación de una pérdida - Tipos de modelos de probabilidad - Distribuciones condicionales de pérdida - Modelo de riesgo individual - Tipología de distintas coberturas - Transferencia de riesgo - Riesgo de la tasa de interés - Árboles de riesgo binomial - Valor en riesgo - Procesos estocásticos Wiener - Cadenas Markovianas - Tasas de interés estocásticas y valores presentes - Simulación Montecarlo - Anexos - Modelación de simulación estocástica - Determinación de la prima teórica de un reclamo - Enfoque Bayesiano para la severidad y frecuencia de reclamos - Ejemplo de un modelo jerárquico propuesto para evaluar la incertidumbre de los parámetros - Caso de estudio - Apéndice.
N2  - esumen: Al igual que en la segunda edición el libro está orientado hacia la práctica de la teoría básica del riesgo, tanto actuarial como financiera más que a un tratamiento estadístico actuarial teórico. En esta tercera edición se incorporan dos temas muy importantes sobre pensiones y jubilaciones dentro del contexto de las Normas Internacionales de Contabilidad NIC19. En especial el apéndice 6 sobre la modelación de activos y obligaciones actuariales de los planes de beneficio definido. En esta tercera edición se incorporan dos temas muy importantes sobre pensiones y jubilaciones dentro del contexto de las Normas Internacionales de Contabilidad NIC19. En especial el apéndice 6 sobre la modelación de activos y obligaciones actuariales de los planes de beneficio definido. Igualmente se trata el tema del riesgo de la longevidad y de los rendimientos de los fondos de pensiones para determinar los superávits o déficits que impactan su solvencia y/o viabilidad económica en el tiempo. Dirigido a lectores que se encuentren familiarizados con los conceptos fundamentales de estadística y cálculo diferencial, ya que no es un libro ni de estadística, ni de cálculo; y se orienta directamente a las Aplicaciones de la Teoría de Riesgo. Dirigido a lectores que se encuentren familiarizados con los conceptos fundamentales de estadística y cálculo diferencial, ya que no es un libro ni de estadística, ni de cálculo; y se orienta directamente a las Aplicaciones de la Teoría de Riesgo
ER  -