000			03392nam a22003857a 4500
001			BGEN7397
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008			161204t ec ||||gr|||| 00| 0 spa d
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082	0	4	_a658.155 _bD622t
100	1		_aDiz Cruz, Evaristo. _910387
245	1	0	_aTeoría de riesgo / _cEvaristo Diz Cruz
250			_aCuarta edición
260			_aBogotá, Colombia : _bEcoe, _c2015
300			_axxiv, 265 páginas ; _b graficas ; tablas ; _c24 cm.
336			_atexto
337			_asin mediación
338			_avolumen
500			_aIncluye índice.
504			_aIncluye bibliografía.
505	0		_aDistribución de una pérdida asociada a un evento contingente - Modelación de una pérdida - Tipos de modelos de probabilidad - Distribuciones condicionales de pérdida - Modelo de riesgo individual - Tipología de distintas coberturas - Transferencia de riesgo - Riesgo de la tasa de interés - Árboles de riesgo binomial - Valor en riesgo - Procesos estocásticos Wiener - Cadenas Markovianas - Tasas de interés estocásticas y valores presentes - Simulación Montecarlo - Anexos - Modelación de simulación estocástica - Determinación de la prima teórica de un reclamo - Enfoque Bayesiano para la severidad y frecuencia de reclamos - Ejemplo de un modelo jerárquico propuesto para evaluar la incertidumbre de los parámetros - Caso de estudio - Apéndice.
520			_aesumen: Al igual que en la segunda edición el libro está orientado hacia la práctica de la teoría básica del riesgo, tanto actuarial como financiera más que a un tratamiento estadístico actuarial teórico. En esta tercera edición se incorporan dos temas muy importantes sobre pensiones y jubilaciones dentro del contexto de las Normas Internacionales de Contabilidad NIC19. En especial el apéndice 6 sobre la modelación de activos y obligaciones actuariales de los planes de beneficio definido. En esta tercera edición se incorporan dos temas muy importantes sobre pensiones y jubilaciones dentro del contexto de las Normas Internacionales de Contabilidad NIC19. En especial el apéndice 6 sobre la modelación de activos y obligaciones actuariales de los planes de beneficio definido. Igualmente se trata el tema del riesgo de la longevidad y de los rendimientos de los fondos de pensiones para determinar los superávits o déficits que impactan su solvencia y/o viabilidad económica en el tiempo. Dirigido a lectores que se encuentren familiarizados con los conceptos fundamentales de estadística y cálculo diferencial, ya que no es un libro ni de estadística, ni de cálculo; y se orienta directamente a las Aplicaciones de la Teoría de Riesgo. Dirigido a lectores que se encuentren familiarizados con los conceptos fundamentales de estadística y cálculo diferencial, ya que no es un libro ni de estadística, ni de cálculo; y se orienta directamente a las Aplicaciones de la Teoría de Riesgo.
650	1	4	_aAdministración de riesgos. _962222
650	1	4	_aAdministración de activos. _946284
650	2	4	_aRiesgo (Economía). _97063
650	2	4	_aRiesgo en finanzas. _946285
650	2	4	_aProcesos estocásticos. _937896
650	2	4	_aEstadística matemática. _94185
650	2	4	_aAntioquia (Bogotá, Colombia). _943931
942			_cBK _2ddc
999			_c8711 _d8711